Metodika dohledové statistiky v oblasti kapitálových trhů

Detailní metodika všech výkazů předkládaných v oblasti kapitálových trhů obchodníky s cennými papíry, organizátory regulovaného trhu, provozovateli mnohostranného obchodního systému, provozovateli vypořádacích systémů a centrálním depozitářem je k dispozici prostřednictvím informačního systému SDAT v rámci Metodických informací veřejného přístupu. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení. V případě výkazů vycházejících z jednotných reportovacích rámců je v jejich základním popisu uvedena i příslušná šablona tohoto rámce. V aplikaci SDAT se obchodníků s cennými papíry týkají rámce Kapitálové trhy I. a Kapitálové trhy II. a ostatních účastníků trhů, kterými jsou obchodní a vypořádací systémy, se týká pouze oblast Kapitálové trhy II.

Metodika dle jednotných reportovacích rámců EBA pro OCP je k dispozici v systému SDAT ve vykazovacích rámcích FINREP / COREP. Bližší informace k metodice EBA jsou rovněž na stránce dohledové statistiky bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice:

• XSD schéma pro transakční data výkazu TRAFIM10 (xsd, 32 kB)
• Kompletní sada XSD schémat pro transakční hlášení (zip, 17 kB)
• Příklady Derivátových operací - TRAFIM10 (xlsx, 29 kB), TRAFIM20 (xlsx, 43 kB), REFFIM10 (xlsx, 299 kB), TRAFIM30 (xlsx, 29 kB), TRAFIM11 (xlsx, 20 kB), příklady - popis (docx, 107 kB)
• Příklady REPO operací a zápůjček CP - TRAFIM20 (xlsx, 24 kB), TRAFIM30 (xlsx, 19 kB), TRAFIM11 (xlsx, 16 kB), příklady - popis (docx, 16 kB)
• Příklady - outsourcing rozhodování AM - TRAFIM10 (xlsx, 23 kB), TRAFIM30 (xlsx, 16 kB), REFFIM10 (xlsx, 16 kB), příklady - popis (docx, 16 kB)
• Příklady REPO operací, buy-sell a zápůjček CP ve výkazech JISIFE51 a JISIFE53, příklady - popis (docx, 24 kB)