Devizové rezervy - struktura

31. říjen 2023

v mil. USD

Předběžná data

A. Stav devizových rezerv	136851,73
(1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)	109239,08
(a) Cenné papíry	101700,67
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku
(b) Depozita:	7538,41
(i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF	6607,27
(ii) u bank se sídlem v tuzemsku	0,00
Z toho: umístěno v zahraničí	0,00
(iii) u bank se sídlem v zahraničí	931,13
Z toho:umístěno v tuzemsku	0,00
(2) Rezervní pozice u IMF	774,16
(3) SDR	3350,37
(4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)	1739,69
-- objem v mil. trojských uncí	0,87
(5) ostatní rezervní aktiva (specifikace)	21748,43
-- finanční deriváty	0,00
-- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům
-- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)	21748,43
B. Ostatní devizová aktiva (specifikace)	442,37
-- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv	227,10
-- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv	48,36
-- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv	0,00
-- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv	150,91
-- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv	16,00
-- ostatní

II. Předurčený krátkodobý odliv (-)/příliv(+) devizových aktiv (nominální ocenění)

		Rozložení splatností (zbývající splatnost)
	Celkem	do 1 měsíce	Nad 1 měsíc do 3 měsíců	Nad 3 měsíce do 1 roku
1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita	-74,51	-74,51	0,00	0,00
- odliv (-) Jistina	-55,00	-55,00	0,00	0,00
- odliv (-) Úroky	-19,50	-19,50	0,00	0,00
- příliv (+) Jistina
- příliv (+) Úroky
2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
(a) Krátká pozice (-)
(b) Dlouhá pozice (+)
3. Ostatní (specifikace)	-5728,76	-5728,76	0,00	0,00
- odliv spojený s repo operacemi (-)	-5728,76	-5728,76	0,00	0,00
- příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
- obchodní úvěry (-)
- obchodní úvěry (+)
- ostatní účty platby (-)
- ostatní účty příjmy (+)

III. Podmíněný krátkodobý příliv (+)/odliv (-) devizových aktiv (nominální ocenění)

		Rozložení splatností (zbývající splatnost)
	Celkem	do 1 měsíce	Nad 1 měsíc do 3 měsíců	Nad 3 měsíce do 1 roku
1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách
(a) Záruky za dluh splatné do 1 roku
(b) Ostatní podmíněné závazky
2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds )
3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
(a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi
- ostatní národní měnové instituce (+)
- BIS (+)
- IMF (+)
- ostatní mezinárodní organizace (+)
(b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+)
(c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
(a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím
- ostatní národní měnové instituce (-)
- BIS (-)
- IMF (-)
- ostatní mezinárodní organizace (-)	0,00
(b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-)
(c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-)
4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně
(a) Krátká pozice
(i) Nakoupené prodejní opce
(ii) Prodané kupní opce
(b) Dlouhá pozice
(i) Nakoupené kupní opce
(ii) Prodané prodejní opce
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money
(1) V běžném kurzu
(a) Krátká pozice
(b) Dlouhá pozice
(2) + 5 % (depreciace o 5%)
(a) Krátká pozice
(b) Dlouhá pozice
(3) - 5 % (apreciace o 5%)
(a) Krátká pozice
(b) Dlouhá pozice
(4) +10 % (depreciace o 10%)
(a) Krátká pozice
(b) Dlouhá pozice
(5) - 10 % (apreciace o 10%)
(a) Krátká pozice
(b) Dlouhá pozice
(6) Ostatní (specifikace)
(a) Krátká pozice
(b) Dlouhá pozice

IV. Ostatní vybrané položky

(1) Položky vykazované pravidelně
(a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem
(b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)
-- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)
-- krátká pozice
-- dlouhá pozice
-- ostatní instrumenty
(c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)
-- zahrnutá do rezervních aktiv
-- zahrnutá do ostatních devizových aktiv
(d) cenné papíry půjčené a v repo operaci	16014,18
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I	-5728,76
-- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I
-- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I
-- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I	21742,94
(e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)
-- forwardy
-- futures
-- swapy
-- opce
-- ostatní
(f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok
-- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)
(a) krátká pozice (-)
(b) dlouhá pozice (+)
-- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně
(a) krátká pozice
(i) nakoupené prodejní opce
(ii) prodané kupní opce
(b) dlouhá pozice
(i) nakoupené kupní opce
(ii) prodané prodejní opce
(2) Položky vykazované méně nepravidelně
(a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn)	136851,73
-- měny zahrnuté v koši SDR	121009,80
-- měny nezahrnuté v koši SDR	15841,94
-- podle jednotlivých měn (není povinné)