Blackův–Scholesův model

Blackův–Scholesův model je v oblasti finanční matematiky model sloužící k oceňování opcí. Uveřejnili ho Fischer Black a Myron Scholes roku 1973 (poté, co byl článek odmítnut dvěma renomovanými časopisy). Scholes a Robert C. Merton, který se na vývoji modelu rovněž podílel, získali za tento průlom v roce 1977 Nobelovu pamětní cenu za ekonomii (Black byl v té době již mrtev). Cena opce se v modelu odvozuje z ceny podkladového aktiva s tím, že se předpokládá, že cena tohoto aktiva se vyvíjí jako náhodná procházka.

Odkazy

Externí odkazy

• Obrázky, zvuky či videa k tématu Blackův–Scholesův model na Wikimedia Commons

Literatura

• BLACK, Fischer; MYRON SCHOLES. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 1973, s. 637–654. DOI 10.1086/260062. S2CID 154552078. Je zde použita šablona {{Cite journal}} označená jako k „pouze dočasnému použití“. [1] (Původní článek)
• MERTON, Robert C. Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science. The RAND Corporation, 1973, s. 141–183. DOI 10.2307/3003143. JSTOR 3003143. Je zde použita šablona {{Cite journal}} označená jako k „pouze dočasnému použití“. [2]
• HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. [s.l.]: Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-601589-1. Je zde použita šablona {{Cite book}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.